A.±5％
B.±8％
C.±10％
D.±20％
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A.41萬(wàn)元
B.82萬(wàn)元
C.120萬(wàn)元
D.123萬(wàn)元
A.30萬(wàn)元
B.40萬(wàn)元
C.50萬(wàn)元
D.90萬(wàn)元
A.滬深300指數(shù)的選擇方法是對(duì)樣本空間股票在最近一年的日均成交量由高到低排名
B.每一年對(duì)指數(shù)成分股進(jìn)行調(diào)整一次
C.虧損的股票絕對(duì)不能進(jìn)入新樣本
D.調(diào)整股本根據(jù)分級(jí)靠檔方法獲得
A.每點(diǎn)100元
B.每點(diǎn)200元
C.每點(diǎn)300元
D.每點(diǎn)400元
A.滬深300指數(shù)
B.上證50指數(shù)
C.上證180指數(shù)
D.深證180指數(shù)
最新試題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類(lèi)型可以分為（）。
在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
股指期貨自身的特殊性有（）。
以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有（）。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱(chēng)為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）