確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。

下列關(guān)于期貨合約價值的說法，正確的有（）。

多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。

常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。

可以造成市場利率上升的因素包括（）。

下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。

面值為100萬美元的3個月期國債當(dāng)指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。

以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。（）

美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實(shí)物交割方式。（）

2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實(shí)際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。