單項選擇題1998年，美國金融學教授（）首次給出了金融工程的正式定義。
A．費舍
B．法瑪
C．夏普
D．費納蒂
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題當到期收益率降低某一數值時，價格的增加值大于當收益率增加時價格的降低值，這種特性被稱為債券收益率曲線的（）。
A．凸性
B．凹性
C．久期
D．彈性
2.單項選擇題計算VaR的主要方法中，可以捕捉到市場中各種風險的是（）。
A．德爾塔—正態(tài)分布法
B．歷史模擬法
C．蒙特卡羅模擬法
D．線性回歸模擬法
3.單項選擇題針對股票分紅，在股票分紅期間持有該股票，同時賣出股指期貨合約就構成一個（）策略。
A．期現套利
B．跨市套利
C．Alpha套利
D．跨品種價差套利
4.單項選擇題在股指期貨套期保值中，通常采用（）方法。
A．動態(tài)套期保值策略
B．交叉套期保值交易
C．主動套期保值交易
D．被動套期保值交易
5.單項選擇題跨期套利又被稱為（）。
A．期現套利
B．市場內價差套利
C．市場間價差套利
D．跨品種價差套利
最新試題
如果一個資產組合的損益等同于一個證券，那么這個資產組合的價格等于證券價格。（）
題型：判斷題
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
題型：判斷題
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）
題型：判斷題
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。（）
題型：判斷題
投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
題型：判斷題
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）
題型：判斷題
套期保值要求在一個市場進行一定數量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數量的空頭。（）
題型：判斷題
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
題型：判斷題
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）
題型：判斷題
若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）
題型：判斷題