A．可實(shí)際投資的
B．可衡量的
C．可預(yù)先確定的
D．具有明確的構(gòu)成
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A．投資目標(biāo)
B．風(fēng)險(xiǎn)水平
C．比較基準(zhǔn)
D．時(shí)期選擇
A．CAPM的有效性問題
B．SML設(shè)定可能引致的績效衡量誤差
C．基金組合的風(fēng)險(xiǎn)水平并非一成不變
D．以單一市場(chǎng)組合為基準(zhǔn)的衡量指標(biāo)會(huì)使績效評(píng)價(jià)有失偏頗
A．投資表現(xiàn)實(shí)質(zhì)上反映了投資技巧與運(yùn)氣的綜合影響
B．比較基準(zhǔn)的選擇
C．基金之間績效的不可比性
D．基金本身的情況是否穩(wěn)定
A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
最新試題
1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）
擇時(shí)能力的衡量方法有（）。
基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。
基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績效評(píng)價(jià)方法。（）
資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）
用（）對(duì)基金績效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。