A．投資目標
B．風險水平
C．比較基準
D．時期選擇
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你可能感興趣的試題
A．CAPM的有效性問題
B．SML設定可能引致的績效衡量誤差
C．基金組合的風險水平并非一成不變
D．以單一市場組合為基準的衡量指標會使績效評價有失偏頗
A．投資表現(xiàn)實質上反映了投資技巧與運氣的綜合影響
B．比較基準的選擇
C．基金之間績效的不可比性
D．基金本身的情況是否穩(wěn)定
A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
A．普通投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢
B．基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢
C．基金經(jīng)理比機構投資者具有信息優(yōu)勢
D．機構投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢
最新試題
時間加權收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
基準比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價方法。（）
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。（）
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實現(xiàn)了投資目標，監(jiān)測基金的投資策略，并為進一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
下列有關夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。
（）以馬柯威茨的均異為基礎。
對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
一般認為，基金投資是一項長期投資，投資者更應注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）