A．市場是由短期投資者所控制的
B．遠期利率包括了預期的未來利率與流動溢價
C．投資者在收益率相同的情況下更愿意持有長期債券
D．流動溢價的存在使收益率曲線向左上方傾斜
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．承認風險補貼也一定隨期限增長而增加
B．債券期限結構反映了未來利率走勢與風險補貼
C．在一定的期限范圍內，資金供求的失衡將引導借款人與貸款人趨向于對自己有利的期限
D．風險補償將引導投資者改變他們原有的對期限的喜好
A．遠期利率相當于市場參與者對未來短期利率的預期
B．遠期利率包括了預期的未來利率與流動溢價
C．流動性溢價為零
D．長期債券的收益率可以直接和遠期利率相聯(lián)系
A．提前贖回條款
B．提前退回期權
C．可轉換期權
D．浮動利率
A．實質利差
B．品質利差
C．信譽利差
D．信用利差
A．息票利率
B．再投資利率
C．無風險收益率
D．未來到期收益率
最新試題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預定的未來債務，而不管利率如何變化。（）
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{整，以適應未來現(xiàn)金流的要求。（）
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）