A．實質利差
B．品質利差
C．信譽利差
D．信用利差
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你可能感興趣的試題
A．息票利率
B．再投資利率
C．無風險收益率
D．未來到期收益率
A．對宏觀經(jīng)濟形勢的把握
B．計劃的投資期限
C．預期的有關再投資利率
D．未來市場收益率
A．利息的再投資收益率被假設為固定不變的蘭前到期收益率不現(xiàn)實
B．票息的再投資利率是變動的
C．計算公式過于復雜
D．沒有考慮稅收的因素
A．本金
B．利息
C．利息的再投資收益
D．可轉換價格
A．與該指數(shù)相配比并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資者的收益率需求目標
B．構造投資組合時的執(zhí)行價格可能高于指數(shù)發(fā)布者所采用的債券價格，因而導致投資組合業(yè)績劣于債券指數(shù)業(yè)績
C．公司債券或抵押支持債券可能包含大量的不可流通或流動性較低的投資對象，其市場指數(shù)可能無法復制
D．如果指數(shù)構造機構高估了再投資利率，則指數(shù)化組合的業(yè)績將明顯低于指數(shù)的業(yè)績
最新試題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
資產(chǎn)管理人在構造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
如果市場利率下降，將導致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
市場間利差互換的操作思路有（）。