不定項選擇以下關(guān)于測算債券價格波動性的方法說法正確的是（）。

A．基點價格值是指應計收益率每變化l個基點所引起的債券價格的絕對變動額
B．久期是測量債券價格相對于收益率變動的敏感性的指標
C．在所有其他因素不變的情況下，到期期限越長，債券價格的波動性越大
D．麥考萊久期表示的是每筆現(xiàn)金流量的期限按其現(xiàn)值占總現(xiàn)金流量的比重計算出的加權(quán)平均數(shù)


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2.不定項選擇計算債券投資組合收益率的方法有（）。

A．加權(quán)平均投資組合收益率
B．算數(shù)平均投資組合收益率
C．投資組合內(nèi)部收益率
D．投資組合平均收益率

3.不定項選擇關(guān)于投資者的策略選擇，以下說法正確的是（）。

A．投資者認為市場效率較強時，可采取指數(shù)化的投資策略
B．當投資者對未來的現(xiàn)金流量有著特殊需求時，可采用免疫和現(xiàn)金流匹配策略
C．當投資者認為市場效率較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取積極的投資策略
D．具體選擇哪一種策略，投資者需要根據(jù)市場的實際情況與自身需求來確定

4.不定項選擇指數(shù)化的局限性包括（）。

A．指數(shù)化策略不能保證投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同
B．指數(shù)的業(yè)績并不一定代表投資者的目標業(yè)績
C．與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標，
D．指數(shù)構(gòu)造過程中跟蹤誤差往往比較大

5.不定項選擇以下關(guān)于跟蹤誤差描述正確的是（）。

A．投資組合與指數(shù)之間的不匹配會造成跟蹤誤差
B．債券數(shù)量越多，跟蹤誤差就越大
C．債券數(shù)量越少，由投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D．跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績效的指標