由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）

投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。

收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）

常用的收益率曲線策略包括（）。

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）