A．積極，平穩(wěn)
B．消極，平穩(wěn)
C．積極，更高
D．消極，更高
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A．正
B．零
C．負(fù)
D．任意
A．平行變動(dòng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B．非平行變動(dòng)，再投資風(fēng)險(xiǎn)
C．非平行變動(dòng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
D．平行變動(dòng)，再投資風(fēng)險(xiǎn)
A．可以保證，不一定代表，并不意味著
B．可以保證，代表，意味著
C．不能保證，可以代表，不意味著
D．不能保證，代表，意味著
A．越小，越小
B．越大，越小
C．越小，越大
D．越大，越大
A．收益差額沒有關(guān)系
B．收益差額是遞減的
C．收益差額是遞增的
D．收益差額連續(xù)波動(dòng)
最新試題
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。