A．證券的選擇
B．風(fēng)險(xiǎn)控制
C．投資組合績(jī)效評(píng)價(jià)
D．收益的預(yù)期
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你可能感興趣的試題
A．β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
B．β系數(shù)的絕對(duì)值越小表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
C．β系數(shù)的絕對(duì)值越大表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
D．β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
A．投資的分散性
B．投資的集中性
C．風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配性
D．風(fēng)險(xiǎn)的最小化
A．確定投資目標(biāo)
B．確定投資規(guī)模
C．構(gòu)建投資組合
D．確定投資對(duì)象
A．投資者既是追求收益的也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的
B．所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素的影響
C．投資者具有單一投資期
D．投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上是否存在套利機(jī)會(huì)，并利用該機(jī)會(huì)進(jìn)行套利
A．投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平
B．投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C．投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D．資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
最新試題
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
在不允許賣(mài)空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
套利定價(jià)模型表明（）。
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過(guò)度。
建立在理性投資者假設(shè)和有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）
如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng)，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
在信息分類(lèi)的基礎(chǔ)上，將市場(chǎng)的有效性分為（）形式。
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專(zhuān)業(yè)化的指數(shù)。（）