A.選擇性偏差
B.保守性偏差
C.過(guò)度自信
D.心理偏差
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A.單因素模型
B.多因素模型
C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
D.APT
A.選擇性偏差
B.保守性偏差
C.過(guò)度自信
D.心理偏差
A.未來(lái)可能收益率
B.期望收益率
C.收益率的方差
D.收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
A.強(qiáng)式有效市場(chǎng)
B.有效市場(chǎng)
C.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D.弱式有效市場(chǎng)
A.強(qiáng)式有效市場(chǎng)
B.有效市場(chǎng)
C.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D.弱式有效市場(chǎng)
最新試題
APT揭示了()。
無(wú)差異曲線(xiàn)是自右向左彎曲的曲線(xiàn)。()
法瑪有關(guān)有效市場(chǎng)形式的描述中將信息分為()。
套利不需要成本,沒(méi)有因素風(fēng)險(xiǎn),卻具有正的收益率。()
在信息分類(lèi)的基礎(chǔ)上,將市場(chǎng)的有效性分為()形式。
建立在理性投資者假設(shè)和有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論,能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。()
β系數(shù)可以反映()。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散,因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。()
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān),()。
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下,當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí),所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。()