A.發(fā)行人種類(lèi)
B.稅收負(fù)擔(dān)
C.債券的預(yù)期流動(dòng)性
D.到期期限
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A.息票利率
B.基礎(chǔ)利率
C.發(fā)行人類(lèi)型
D.發(fā)行人的信用度
A.水平分析
B.垂直分析
C.債券互換
D.騎乘收益率曲線(xiàn)
A.加權(quán)平均投資組合收益率
B.算數(shù)平均投資組合收益率
C.投資組合內(nèi)部收益率
D.投資組合平均收益率
A.基礎(chǔ)利率不能隨時(shí)間不斷波動(dòng)
B.現(xiàn)金流能夠按計(jì)算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長(zhǎng)的債券到期
A.對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的把握
B.計(jì)劃的投資期限
C.預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D.未來(lái)市場(chǎng)收益率
最新試題
指數(shù)化的局限性包括（）。
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。
在債券組合管理過(guò)程中，消極管理策略有（）。
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以?xún)敻恫恢挂环N預(yù)定的未來(lái)債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
債券互換類(lèi)型有（）。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）