A.水平分析
B.垂直分析
C.債券互換
D.騎乘收益率曲線
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.加權(quán)平均投資組合收益率
B.算數(shù)平均投資組合收益率
C.投資組合內(nèi)部收益率
D.投資組合平均收益率
A.基礎(chǔ)利率不能隨時間不斷波動
B.現(xiàn)金流能夠按計算出的內(nèi)部收益率進行再投資
C.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
A.對宏觀經(jīng)濟形勢的把握
B.計劃的投資期限
C.預期的有關(guān)再投資利率
D.未來市場收益率
A.利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當前到期收益率不現(xiàn)實
B.票息的再投資利率是變動的
C.計算公式過于復雜
D.沒有考慮稅收的因素
A.本金
B.利息
C.利息的再投資收益
D.可轉(zhuǎn)換價格
最新試題
當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
跟蹤誤差有可能來自于（）。
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
提前贖回條款不影響風險溢價。（）
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
如果市場利率下降，將導致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
免疫策略的風險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）