單項選擇題現(xiàn)金流匹配策略為了達(dá)到現(xiàn)金流與債務(wù)的配比而必須投入（）必要資金量的資金。
A.小于
B.等于
C.高于
D.小于等于
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題或有規(guī)避中，當(dāng)實際收益高于目標(biāo)收益時，投資者可采?。ǎ┑耐顿Y策略。
A.積極，平穩(wěn)
B.消極，平穩(wěn)
C.積極，更高
D.消極，更高
2.單項選擇題零息債券的規(guī)避風(fēng)險為（）。
A.正
B.零
C.負(fù)
D.任意
3.單項選擇題一般來說，指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越少，由交易費用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就（），由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就（）。
A.越小，越小
B.越大，越小
C.越小，越大
D.越大，越大
4.單項選擇題當(dāng)作為基準(zhǔn)的債券數(shù)目較大時，（）比較適用，但要求采用大量的歷史數(shù)據(jù)。
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關(guān)系數(shù)最大法
5.單項選擇題指數(shù)化的方法中（）適合于證券數(shù)目較小的情況。
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關(guān)系數(shù)最大法
最新試題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項選擇題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
題型：判斷題
投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
題型：判斷題
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
題型：判斷題
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
題型：判斷題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
題型：多項選擇題
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
題型：判斷題
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
題型：多項選擇題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項選擇題