A.買賣方向?qū)?yīng)的原則
B.品種相同原則
C.數(shù)量相等原則
D.月份相同或相近原則
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A.地點(diǎn)、時(shí)間、金融工具
B.風(fēng)險(xiǎn)
C.法律法規(guī)
D.稅率方面的套利機(jī)會(huì)
A.通過多樣化的投資組合降低乃至消除非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.將風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)沖
C.集中投資、長(zhǎng)期持有
D.購(gòu)買損失保險(xiǎn)
A.買賣方向?qū)α⒃瓌t
B.買賣數(shù)量相等原則
C.同時(shí)建倉(cāng)、同時(shí)對(duì)沖原則
D.合約相關(guān)性原則
A.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)擺脫了定價(jià)方法對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴
B.定價(jià)過程需要計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率
C.定價(jià)過程需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率
D.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)強(qiáng)化了無風(fēng)險(xiǎn)利率在金融資產(chǎn)定價(jià)中的地位
A.利用基礎(chǔ)性的金融工程工具來組裝具有特定流動(dòng)性及收益、風(fēng)險(xiǎn)特征的金融產(chǎn)品
B.無套利均衡原理的具體應(yīng)用
C.被稱之為復(fù)制技術(shù)
D.復(fù)制組合與被復(fù)制組合可以完全實(shí)現(xiàn)有條件的對(duì)沖
最新試題
對(duì)價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（）
風(fēng)險(xiǎn)的不對(duì)稱性、進(jìn)入市場(chǎng)難度的不對(duì)稱性以及在稅收方面的不對(duì)稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會(huì)。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來合成理想的對(duì)沖頭寸。（）
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。（）
套期保值要求在一個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場(chǎng)建立同等數(shù)量的空頭。（）
在均衡狀態(tài)下，無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn)，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
金融工程通過設(shè)計(jì)融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）