A.動量投資策略
B.Alpha策略
C.免疫策略
D.多重支付負(fù)債下的組合策略
你可能感興趣的試題
A.小于
B.大于
C.小于或等于
D.大于或等于
A.完全復(fù)制法
B.市值加權(quán)法
C.分層市值加權(quán)法
D.最優(yōu)化方法
A.套利機會轉(zhuǎn)瞬即逝，所以無套利區(qū)間的計算應(yīng)該及時完成
B.確定交易規(guī)模時應(yīng)考慮預(yù)期的獲利水平和交易規(guī)模大小對市場沖擊的影響
C.先后進行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結(jié)有三種選擇
A.對自身投資水平的判斷
B.對股票（組合）或大盤的趨勢判斷
C.研究股票（組合）或大盤相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價值
D.對最終套利組合收益的判斷
A.市場內(nèi)價差套利
B.市場間價差套利
C.期現(xiàn)套利
D.跨品種價差套利
最新試題
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險測度的主流。（）
如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險套利機會。（）
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。（）
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險。（）
金融工程通過設(shè)計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
風(fēng)險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴。（）