A.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)是有效的
B.經(jīng)常預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情或?qū)ふ叶▋r(jià)錯(cuò)誤的證券
C.堅(jiān)持"買入并長期持有"的投資策略
D.通常購買分散化程度較高的投資組合
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A.長期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合
B.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)不總是有效的
C.期望獲得市場(chǎng)平均收益
D.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價(jià)格的未來變化無法估計(jì)
A.發(fā)現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)幅度大于市場(chǎng)組合的證券
B.對(duì)個(gè)別證券或證券組合的具體特征進(jìn)行考察分析
C.預(yù)測(cè)和比較各種不同類型證券的價(jià)格走勢(shì)和波動(dòng)情況
D.綜合衡量投資收益和所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)情況
A.投資原則
B.投資目標(biāo)
C.投資偏好
D.投資風(fēng)格
A.根據(jù)管理者對(duì)市場(chǎng)效率的不同看法，組合管理方法可分為被動(dòng)管理和主動(dòng)管理
B.被動(dòng)管理是指長期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合以獲得市場(chǎng)平均收益的方法
C.主動(dòng)管理是指經(jīng)常預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情或?qū)ふ叶▋r(jià)錯(cuò)誤證券，并調(diào)整證券組合以獲得盡可能高的收益的方法
D.主動(dòng)管理的管理者采用買入并長期持有的投資策略
A.降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.增加系統(tǒng)性收益
D.增加非系統(tǒng)性收益
最新試題
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí)，組合的績效不如市場(chǎng)績效。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。（）
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過3個(gè)月，對(duì)其評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過12個(gè)月。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）