最新試題

資本資產(chǎn)定價模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo),其與收益水平是反相關(guān)的。()

題型:判斷題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。()

題型:判斷題

從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。()

題型:判斷題

從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月,對其評獎的評獎期間超過12個月。()

題型:判斷題

當(dāng)市場處于牛市時,應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。()

題型:判斷題

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()

題型:判斷題

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。()

題型:判斷題

一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好,而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。()

題型:判斷題

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率,當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()

題型:判斷題

評價組合業(yè)績時,基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同,也不具有可比性。()

題型:判斷題