純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。（）

從事基金評價業(yè)務的評價機構可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）

零息債券的久期等于其到期期限。（）

證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）

在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）

資本資產定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）

所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）

一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經營得比市場差。（）