最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

金融衍生品市場(chǎng)投機(jī)者在期貨市場(chǎng)中的作用包括（）

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。