期貨的基差套利策略是風險套利策略。

遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。

在遠期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期貨套保的基差風險主要來源（）

期貨投機者承擔了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風險，使套期保值成為可能。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

期貨的基差套利策略存在風險。

期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。

期權(quán)合約的特點包括（）。