如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進(jìn)行定價。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。

最便宜交割債券的作用包括（）

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。