A.合約之間的價差變化
B.合約價格的上升
C.合約價格的下降
D.合約的標的不同
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A.成交速度快
B.市場行情發(fā)生較大變化時，成交的價差可能與交易者最初的意圖有較大差距
C.可以保證交易者以理想的價差進行套利
D.不能保證立刻成交
A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場套利
D.跨幣種套利
A.套利市價指令
B.套利限價指令
C.跨期套利組合指令
D.跨品種套利指令
A.平均市場風(fēng)險
B.無風(fēng)險收益率
C.市場風(fēng)險
D.無風(fēng)險利率
A.行權(quán)價為300，標的資產(chǎn)市場價格為350的看漲期權(quán)
B.行權(quán)價為350，標的資產(chǎn)市場價格為300的看漲期權(quán)
C.行權(quán)價為300，標的資產(chǎn)市場價格為350的看跌期權(quán)
D.行權(quán)價為300，標的資產(chǎn)市場價格為300的看漲期權(quán)
最新試題
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
下列對點價交易的描述，正確的是（）。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
常見的遠期交易包括（）。
一般而言，套期保值交易（）。