單項(xiàng)選擇題牛市套利、熊市套利和蝶式套利實(shí)質(zhì)屬于()

A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場(chǎng)套利
D.跨幣種套利


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題()是指交易將按照市場(chǎng)當(dāng)前可能獲得的最好的價(jià)差成交的一種指令。

A.套利市價(jià)指令
B.套利限價(jià)指令
C.跨期套利組合指令
D.跨品種套利指令

2.單項(xiàng)選擇題β系數(shù)是測(cè)度股票的()的傳統(tǒng)指標(biāo)。

A.平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

3.單項(xiàng)選擇題下列期權(quán)中,屬于平值期權(quán)的是()

A.行權(quán)價(jià)為300,標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為350的看漲期權(quán)
B.行權(quán)價(jià)為350,標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為300的看漲期權(quán)
C.行權(quán)價(jià)為300,標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為350的看跌期權(quán)
D.行權(quán)價(jià)為300,標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為300的看漲期權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題看跌期權(quán)空頭在對(duì)方行權(quán)時(shí)具有()

A.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.買入標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)
C.買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于賣出看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)的說(shuō)法,正確的是()

A.賣出看跌期權(quán)可用于對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸
B.預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波幅收窄時(shí),可考慮賣出看漲或看跌期權(quán)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí),可考慮賣出看漲或看跌期權(quán)
D.賣出看漲期權(quán)可用于對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)空頭頭寸

最新試題

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在國(guó)際上,期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。

題型:多項(xiàng)選擇題

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列()是實(shí)值期權(quán)。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列商品中,價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

一般而言,套期保值交易()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2015年4月18日,在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬(wàn)元,成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下:(其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述,正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題