布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

在遠期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期權(quán)買方在未來買賣的標的資產(chǎn)是特定的。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

與遠期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標準化合約。

美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。

運用期權(quán)進行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。