在沒有違約風險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

期權(quán)買方在未來買賣的標的資產(chǎn)是特定的。

期貨的基差套利策略存在風險。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

期貨套保的基差風險主要來源（）

期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。

期貨的基差套利策略是風險套利策略。

當簽訂遠期合約時，合約的交割價格與遠期價格相同，此時合約的價值為零。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。