A.倫敦銀行間同業(yè)拆放利率(Libor)
B.香港銀行間同業(yè)拆放利率(Hibor)
C.歐洲美元定期存款單利率
D.聯(lián)邦基金利率
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A.持有現(xiàn)貨空頭,買入期貨合約
B.持有現(xiàn)貨空頭,賣出期貨合約
C.持有現(xiàn)貨多頭,賣出期貨合約
D.持有現(xiàn)貨多頭,買入期貨合約
A.單只股票期貨
B.債券期貨
C.主要參考利率期貨
D.股票組合的期貨
A.選擇權(quán)的性質(zhì)
B.合約所規(guī)定的履約時間的不同
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)
D.基礎(chǔ)資產(chǎn)的來源
A.具有較高的杠桿性
B.由于信用保護(hù)的買方并不需要真正持有作為參考的信用工具,因此特定信用工具可能同時在多起交易中被當(dāng)做CDS的參考,有可能極大地放大風(fēng)險敞口總額,在發(fā)生危機(jī)時,市場往往恐慌性高估涉險金額
C.信用違約互換過快的增長速度
D.由于場外市場缺乏充分的信息披露和監(jiān)管,交易者并不清楚自己的交易對手卷入了多少此類交易,因此,在危機(jī)期間,每起信用事件的發(fā)生都會引起市場參與者的相互猜疑,擔(dān)心自己的交易對手因此倒下從而使自己的敞口頭寸失去著落
A.結(jié)算所是期貨交易的專門清算機(jī)構(gòu),通常附屬于交易所,但又以獨(dú)立的公司形式組建
B.由于逐日盯市制度以1個交易曰為最長的結(jié)算周期,對所有賬戶的交易頭寸按不同到期日分別計(jì)算,并要求所有的交易盈虧都能及時結(jié)算,從而能及時調(diào)整保證金賬戶,控Nr1i場風(fēng)險
C.以每種期貨合約在交易日收盤前規(guī)定時間內(nèi)的平均成交價作為當(dāng)日結(jié)算價
D.結(jié)算所實(shí)行無負(fù)債的每日結(jié)算制度,又稱逐日盯市制度
最新試題
期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價值的剩余部分。
相對于普通利率互換,貨幣互換的特點(diǎn)有()
與遠(yuǎn)期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。
最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。
根據(jù)無套利定價理論,如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。