A．風(fēng)險收益的限定性
B．套期保值
C．附有轉(zhuǎn)股權(quán)
D．雙重選擇權(quán)
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交易雙方在場外市場上通過協(xié)商，按約定價格在約定的未來日期(交割日)買賣某種標(biāo)的金融資產(chǎn)的合約是（）。
A．金融互換
B．金融期權(quán)
C．金融期貨
D．金融遠(yuǎn)期合約
A．認(rèn)股權(quán)證也稱為股本權(quán)證
B．認(rèn)股權(quán)證一般由基礎(chǔ)證券的發(fā)行人發(fā)行
C．行權(quán)時不會增加股份公司的股本
D．我國證券市場曾經(jīng)出現(xiàn)過的認(rèn)股權(quán)證以及配股權(quán)證、轉(zhuǎn)配股權(quán)證，就屬于認(rèn)股權(quán)證
A．37%
B．54%
C．72%
D．85%
A．貨幣互換
B．信用違約互換(CDS)
C．利率互換
D．股權(quán)互換
A．單只股票期權(quán)
B．貨幣期權(quán)
C．股票組合期權(quán)
D．股票指數(shù)期權(quán)
最新試題
在沒有違約風(fēng)險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時，合約的交割價格與遠(yuǎn)期價格相同，此時合約的價值為零。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。
互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
金融衍生品市場投機者在期貨市場中的作用包括（）
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。
根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。