A.選擇權(quán)的性質(zhì)
B.合約所規(guī)定的履約時間的不同
C.金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同
D.協(xié)定價格與基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價格的關(guān)系
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.按名義金額計算的互換交易
B.按實際金額計算的互換交易
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.金融期貨合約
A.T+0
B.T+2
C.T+3
D.T+7
A.20%
B.25.5%
C.31.7%
D.38%
A.期貨價格與現(xiàn)貨價格的走勢基本一致并逐漸趨同,所以今天的期貨價格可能就是未來的現(xiàn)貨價格
B.世界各地的套期保值者和現(xiàn)貨經(jīng)營者,利用期貨價格和傳播的市場信息來制定各自的經(jīng)營決策,這樣,期貨價格成為世界各地現(xiàn)貨成交價的基礎(chǔ)
C.期貨價格克服了分散、局部的市場價格在時司上和空間上的局限性,具有公開性、連續(xù)性、預(yù)期生的特點
D.理論上說,期貨價格要反映現(xiàn)貨的持有成本,若現(xiàn)貨價格保持不變,則期貨價格就不會與之存在差異
A.信用風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.法律風(fēng)險
D.基差風(fēng)險
最新試題
期貨套保的基差風(fēng)險主要來源()
在沒有違約風(fēng)險的情況下,貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種,頭寸相反的債券。
()風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
在遠(yuǎn)期匯差報價中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險,使套期保值成為可能。
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
與遠(yuǎn)期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進(jìn)行定價。