A.期貨價格與現(xiàn)貨價格的走勢基本一致并逐漸趨同,所以今天的期貨價格可能就是未來的現(xiàn)貨價格
B.世界各地的套期保值者和現(xiàn)貨經(jīng)營者,利用期貨價格和傳播的市場信息來制定各自的經(jīng)營決策,這樣,期貨價格成為世界各地現(xiàn)貨成交價的基礎(chǔ)
C.期貨價格克服了分散、局部的市場價格在時司上和空間上的局限性,具有公開性、連續(xù)性、預(yù)期生的特點
D.理論上說,期貨價格要反映現(xiàn)貨的持有成本,若現(xiàn)貨價格保持不變,則期貨價格就不會與之存在差異
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A.信用風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.法律風(fēng)險
D.基差風(fēng)險
A.套期保值功能
B.價格發(fā)現(xiàn)功能
C.投機功能
D.套利功能
A.1982年,美國堪薩斯期貨交易所(KCBT)首先推出價值線指數(shù)期貨
B.股價指數(shù)期貨的交易單位等于基礎(chǔ)指數(shù)的數(shù)值與交易所規(guī)定的每點價值之乘積
C.股價指數(shù)足以實物結(jié)算方式來結(jié)束交易的
D.股票價格指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們控制股市風(fēng)險,尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險的需要而產(chǎn)生的
A.優(yōu)先股
B.普通股票
C.金融債券
D.公司債券
A.倫敦國際金融期權(quán)期貨交易所
B.歐洲交易所
C.紐約交易所
D.芝加哥商業(yè)交易所
最新試題
與遠(yuǎn)期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
期權(quán)合約的特點包括()。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。
美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。
遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
相比遠(yuǎn)期合約和期貨,互換的特征有()
期貨交易雙方不需要交納保證金。