戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。

假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。

“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。