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單項選擇題BS公式不可以用來為下列（）定價。

A.行權價為2300點的滬深300指數看漲期權
B.行權價為2300點的滬深300指數看跌期權
C.行權價3.5元的工商銀行看漲期權（歐式）
D.行權價為250元的黃金期貨看跌期權（美式）

1.單項選擇題下列不屬于計算期權價格的數值方法的有（）。

A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型

2.單項選擇題 T=0時刻股票價格為100元，T=1時刻股票價格上漲至120元的概率為70%，此時看漲期權支付為20元，下跌至70元的概率為30%，此時看漲期權支付為0。假設利率為0，則0時刻該歐式看漲期權價格為（）元。

A.14
B.12
C.10
D.8

3.單項選擇題列不是單向二叉樹定價模型的假設的是（）。

A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風險利率借入或貸出款項
D.看漲期權只能在到期日執(zhí)行

4.單項選擇題某投資者以2.5元的價格買入30天到期的行權價為100元的看跌期權，以5元的價格買入30天到期的行權價為100元的看漲期權。30天后標的資產價格為110元，投資者可以獲利多少元（）。

A.2.5
B.0.5
C.2
D.1

5.單項選擇題期權的日歷價差組合（CalendarSpread），是利用（）之間權利金關系變化構造的。

A.相同標的和到期日，但不同行權價的期權合約
B.相同行權價、到期日和標的的期權合約
C.相同行權價和到期日，但是不同標的期權合約
D.相同標的和行權價，但不同到期日的期權合約