A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
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T=0時刻股票價格為100元,T=1時刻股票價格上漲至120元的概率為70%,此時看漲期權支付為20元,下跌至70元的概率為30%,此時看漲期權支付為0。假設利率為0,則0時刻該歐式看漲期權價格為()元。
A.14
B.12
C.10
D.8
A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風險利率借入或貸出款項
D.看漲期權只能在到期日執(zhí)行
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
A.相同標的和到期日,但不同行權價的期權合約
B.相同行權價、到期日和標的的期權合約
C.相同行權價和到期日,但是不同標的期權合約
D.相同標的和行權價,但不同到期日的期權合約
A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
最新試題
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。