A.無(wú)限的上行收益，無(wú)限的下行風(fēng)險(xiǎn)
B.有限的上行收益，有限的下行風(fēng)險(xiǎn)
C.無(wú)限的上行風(fēng)險(xiǎn)，有限的下行收益
D.有限的上行風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)限的下行收益
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A.做多一手行權(quán)價(jià)格為4500的看漲期權(quán)，同時(shí)做空一手行權(quán)價(jià)格為4600的看漲期權(quán)
B.做空一手行權(quán)價(jià)格為4600的看跌期權(quán)，同時(shí)做多一手行權(quán)價(jià)格為4700的看跌期權(quán)
C.做多兩手行權(quán)價(jià)格為4600的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價(jià)格為4500的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價(jià)格為4700的看漲期權(quán)
D.做空兩手行權(quán)價(jià)格為4600的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價(jià)格為4500的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價(jià)格為4700的看漲期權(quán)
A.看漲期權(quán)構(gòu)成的牛市價(jià)差策略（Bull SpreaD）
B.看漲期權(quán)構(gòu)成的熊市價(jià)差策略（Bear SpreaD）
C.看漲期權(quán)構(gòu)成的蝶式價(jià)差策略（Butterfly SpreaD）
D.看漲期權(quán)構(gòu)成的比率價(jià)差策略（CallRatio SpreaD.）
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
A.20，-30，牛市價(jià)差策略
B.20，-30，熊市價(jià)差套利
C.30，-20，牛市價(jià)差策略
D.30，-20，熊市價(jià)差策略
A.2242
B.2238
C.2218
D.2262
最新試題
對(duì)于賣(mài)出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買(mǎi)入股指期貨。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買(mǎi)入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）