A.做多一手行權(quán)價(jià)格為4500的看漲期權(quán)，同時(shí)做空一手行權(quán)價(jià)格為4600的看漲期權(quán)
B.做空一手行權(quán)價(jià)格為4600的看跌期權(quán)，同時(shí)做多一手行權(quán)價(jià)格為4700的看跌期權(quán)
C.做多兩手行權(quán)價(jià)格為4600的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價(jià)格為4500的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價(jià)格為4700的看漲期權(quán)
D.做空兩手行權(quán)價(jià)格為4600的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價(jià)格為4500的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價(jià)格為4700的看漲期權(quán)
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A.看漲期權(quán)構(gòu)成的牛市價(jià)差策略（Bull SpreaD）
B.看漲期權(quán)構(gòu)成的熊市價(jià)差策略（Bear SpreaD）
C.看漲期權(quán)構(gòu)成的蝶式價(jià)差策略（Butterfly SpreaD）
D.看漲期權(quán)構(gòu)成的比率價(jià)差策略（CallRatio SpreaD.）
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
A.20，-30，牛市價(jià)差策略
B.20，-30，熊市價(jià)差套利
C.30，-20，牛市價(jià)差策略
D.30，-20，熊市價(jià)差策略
A.2242
B.2238
C.2218
D.2262
A.買入一手看漲期權(quán)
B.買入一手看跌期權(quán)
C.買入一手股票
D.買入一手看漲期權(quán)和一手看跌期權(quán)
最新試題
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。