A.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價值同時上升
B.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價值同時上升
C.看漲期權(quán)多頭價值上升，看跌期權(quán)多頭價值下降
D.看漲期權(quán)空頭價值上升，看跌期權(quán)空頭價值下降
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A.會增加
B.會減小
C.不會改變
D.會受影響，但影響方向不確定
A.上漲，且幅度大于等于1點
B.上漲，且幅度小于等于1點
C.下跌，且幅度大于等于1點
D.下跌，且幅度小于等于1點
A.隨著到期日的臨近而增加
B.隨著到期日的臨近而減小
C.不受剩余期限影響
D.隨著到期日的臨近而改變，但變化方向不確定
A.下降、上升
B.下降、下降
C.上升、下降
D.上升、上升
A.正，正
B.正，反
C.反，正
D.反，反
最新試題
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風險。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。