A.正，正
B.正，反
C.反，正
D.反，反
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A.減小
B.加劇
C.不變
D.無明顯規(guī)律
A.內(nèi)在價值等于0的期權一定是虛值期權
B.看漲期權的時間價值會隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時間價值損失對買入看跌期權的投資者有利
D.時間價值損失對賣出看漲期權的投資者不利
A.3
B.5
C.8
D.11
A.實值期權
B.平值期權
C.虛值期權
D.看漲期權
A.行權價為12的看漲期權，其權利金為2，標的資產(chǎn)的價格為13.5
B.行權價為23的看漲期權，其權利金為3，標的資產(chǎn)的價格為23
C.行權價為15的看跌期權，其權利金為2，標的資產(chǎn)的價格為14
D.行權價為7的看跌期權，其權利金為2，標的資產(chǎn)的價格為8
最新試題
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風險。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。