A、標(biāo)的證券價(jià)格在過去一段時(shí)間內(nèi)變化快慢的統(tǒng)計(jì)結(jié)果
B、從標(biāo)的證券價(jià)格的歷史數(shù)據(jù)中計(jì)算出價(jià)格收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C、通過期權(quán)產(chǎn)品的現(xiàn)時(shí)價(jià)格反推出的市場(chǎng)認(rèn)為的標(biāo)的證券價(jià)格在未來期權(quán)存續(xù)內(nèi)的波動(dòng)率
D、標(biāo)的證券價(jià)格在未來一段時(shí)間內(nèi)的波動(dòng)率
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A.權(quán)利；權(quán)利
B.權(quán)利；義務(wù)
C.義務(wù)；權(quán)利
D.義務(wù)；義務(wù)
A、33.52元
B、34元
C、34.48元
D、36元
A.限制所有交易
B.限制賣出開倉(cāng)與買入開倉(cāng)，但不限制備兌開倉(cāng)
C.限制賣出開倉(cāng)，但不限制買入開倉(cāng)以及備兌開倉(cāng)
D.限制買入開倉(cāng)，但不限制賣出開倉(cāng)以及備兌開倉(cāng)
A、為期權(quán)合約價(jià)格上漲帶來的損失提供保險(xiǎn)
B、為期權(quán)合約價(jià)格下跌帶來的損失提供保險(xiǎn)
C、降低賣出股票的成本
D、為長(zhǎng)期持股提供短期價(jià)格下跌保險(xiǎn)
A、備兌開倉(cāng)
B、賣出開倉(cāng)
C、保險(xiǎn)策略
D、買入開倉(cāng)
最新試題
己知投資者開倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
以下為虛值期權(quán)的是（）。
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)？（）
關(guān)于限購(gòu)制度，以下說法正確的是（）。
備兌開倉(cāng)時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國(guó)結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)（）
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）