A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
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A、11.25元；0.25元
B、11.25元；0.5元
C、11.75元；0.25元
D、11.75元；0.5元
A、2元，50元
B、1元，53元
C、5元，54元
D、3元，50元
A.4000
B.5000
C.6000
D.6200
A、客戶持倉超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時間內(nèi)平倉
B、合約調(diào)整后，備兌開倉持倉標(biāo)的不足部分，除權(quán)除息日沒有補足標(biāo)的證券或沒有對不足部分頭寸進行平倉
C、因違規(guī)、違約被上交所和中國結(jié)算上海分公司要求強行平倉
D、以上全是
A、購買認(rèn)購期權(quán)，購買股票，并以無風(fēng)險利率借入現(xiàn)金
B、賣出認(rèn)購期權(quán)，購買股票，并以無風(fēng)險利率借入現(xiàn)金
C、購買認(rèn)購期權(quán)，出售股票，并以無風(fēng)險利率投資現(xiàn)金
D、賣出認(rèn)購期權(quán)，賣出股票，并以無風(fēng)險利率投資現(xiàn)金
最新試題
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標(biāo)的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
波動率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時（）。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。