A、相較實值期權(quán)和虛職期權(quán),平值期權(quán)theta的絕對值更大
B、虛值期權(quán)的gamma值最大
C、對一認購期權(quán)來說,delta在深度實值時趨于0
D、平值期權(quán)Vega值最大
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A、-18000元
B、-8000元
C、-2000元
D、2000元
A、48000
B、15500
C、13500
D、7800
A、10000
B、14000
C、18000
D、22000
A、提高保證金水平
B、強行平倉
C、限制投資者現(xiàn)貨交易
D、不采取任何措施
A、行權(quán)價格越高,波動率越大
B、行權(quán)價格越高,波動率越小
C、行權(quán)價格越低,波動率越小
D、行權(quán)價格越接近標的證券價格,波動率越小
最新試題
假設(shè)期權(quán)標的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元,則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為()元。
()是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。
以下屬于領(lǐng)口策略的是()。
當結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時,將會被交易所強行平倉;規(guī)定時間是指()。
賣出認購期權(quán)開倉后,可通過以下哪種手段進行風(fēng)險對沖()。
賣出跨式期權(quán)是指()。
股票認購期權(quán)初始保證金的公式為:認購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金={前結(jié)算價+Max(x×合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值,10%×合約標的前收盤價)}*合約單位;公式中百分比x的值為()。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元,不考慮交易成本,則其贏利為()元。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響()。
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認沽期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。