A、行權價格越高，波動率越大
B、行權價格越高，波動率越小
C、行權價格越低，波動率越小
D、行權價格越接近標的證券價格，波動率越小
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A、到期時間一致
B、行權價一致
C、標的股票一致
D、權利金一致
A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約倉數(shù)
D、減持合約倉數(shù)
A、先增大后減小
B、先減小后增大
C、一直增大
D、一直減小
A.當標的證券價格高于行權價可以獲得更多的收益
B.當標的證券價格低于行權價越多，可以獲得更多的收益
C.當標的證券的價格高于行權價，可以獲得全部權利金
D.當標的證券的價格低于行權價，可以獲得全部權利金
A、80股
B、125股
C、800股
D、1250股
最新試題
股票認購期權初始保證金的公式為：認購期權義務倉開倉初始保證金＝{前結算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
賣出跨式期權是指（）。
賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）
（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。
關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
期權組合的Theta指的是（）。
假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
以下屬于領口策略的是（）。