單項選擇題希臘字母描述了期權價格關于各影響因素的敏感度，其中Vega描述了期權價格關于股價波動率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
A、極度實值期權
B、平值期權
C、極度虛值期權
D、以上均不正確
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題甲股票現(xiàn)價為44元，該股票一個月到期、行權價格為42元的認購期權合約價格為3元，其相同條件下的認沽期權合約價格為2元，不考慮無風險利率。經(jīng)計算，小明發(fā)現(xiàn)，按照平價公式，該期權存在無風險套利，差額大約為（）元。
A、1
B、2
C、3
D、4
2.單項選擇題認沽期權賣出開倉的到期日盈虧平衡點的計算方法為（）。
A、行權價格
B、支付的權利金
C、買入期權的行權價格+買入期權的權利金
D、買入期權的行權價格-買入期權的權利金
3.單項選擇題認購期權賣出開倉的到期日盈虧平衡點的計算方法為（）。
A、行權價格
B、支付的權利金
C、買入期權的行權價格+買入期權的權利金
D、買入期權的行權價格-買入期權的權利金
4.單項選擇題結算參與人結算準備金余額小于零，且未能在規(guī)定時間內（次一交易日11：30前）補足或自行平倉，交易所會采取哪種措施（）。
A、提高保證金水平
B、強行平倉
C、限制投資者現(xiàn)貨交易
D、不采取任何措施
5.單項選擇題波動率微笑是指不同（）的期權，其隱含波動率也不同。
A、到期日
B、標的
C、行權價
D、權利金
最新試題
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
題型：單項選擇題
假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
題型：單項選擇題
（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
題型：單項選擇題
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
題型：單項選擇題
關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。
題型：單項選擇題
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
題型：單項選擇題
賣出跨式期權是指（）。
題型：單項選擇題
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。
題型：單項選擇題
以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
題型：單項選擇題