A、11.5元；0.5元
B、11.5元；1元
C、11元；1.5元
D、12.5元；1.5元
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A、{結(jié)算價+Max（25%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×標(biāo)的收盤價）}*合約單位
B、Min{結(jié)算價+Max[25%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
C、{結(jié)算價+Max（15%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價）}*合約單位
D、Min{結(jié)算價+Max[15%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
A、結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉
B、合約調(diào)整后，備兌開倉持倉標(biāo)的不足，除權(quán)除息日沒有補(bǔ)足標(biāo)的證券或未對不足部分頭寸平倉
C、客戶、交易參與人持倉部分超出規(guī)定持倉的，且未對超出部分平倉
D、結(jié)算準(zhǔn)備金余額大于零但低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額
A.認(rèn)購期權(quán)價格減去標(biāo)的證券現(xiàn)價等于行權(quán)價減去認(rèn)沽期權(quán)的價格
B.認(rèn)購期權(quán)價格加上白哦的證券現(xiàn)價等于認(rèn)沽期權(quán)的價格與行權(quán)價的現(xiàn)值之和
C.認(rèn)購期權(quán)價格減去行權(quán)價等于認(rèn)沽期權(quán)的價格減去標(biāo)的證券現(xiàn)價
D.認(rèn)購期權(quán)價格與行權(quán)價的現(xiàn)值之和等于認(rèn)沽期權(quán)的價格加上標(biāo)的證券現(xiàn)價
A、賣出股票
B、買入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入股票
D、買入相同行權(quán)價、相同標(biāo)的、不同期限的認(rèn)沽期權(quán)
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
最新試題
下列哪一項最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險對沖（）。
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標(biāo)的證券價格為52元，請計算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購期權(quán)，行權(quán)價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。