下列關(guān)于保證金的說法正確的是（）。

A、期權(quán)權(quán)利方開倉時(shí)需繳納初始保證金
B、備兌開倉時(shí)可用部分合約標(biāo)的充當(dāng)保證金
C、備兌開倉只能使用現(xiàn)金作為初始保證金
D、投資者賣出期權(quán)開倉時(shí)收取的保證金為初始保證金

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單項(xiàng)選擇題
已知當(dāng)前股價(jià)為10元，該股票認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格是9元，權(quán)利金是1元，投資者賣出了該股票認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)到期日時(shí)股價(jià)為8.8元，則該投資者最有可能采取的合約了結(jié)方式是（）。
A、行權(quán)，9元賣出股票
B、被行權(quán)，9元買進(jìn)股票
C、被行權(quán)，8.8元買進(jìn)股票
D、行權(quán)，8.8元買進(jìn)股票
單項(xiàng)選擇題
某投資者賣出股票認(rèn)沽期權(quán)，是因?yàn)樵撏顿Y者認(rèn)為未來的股票行情是（）。
A、大漲
B、不跌
C、大跌
D、以上均有可能
單項(xiàng)選擇題
當(dāng)投資者預(yù)計(jì)股價(jià)近期上漲概率較小或想為股票鎖定賣出價(jià)時(shí)，可以（）。
A、買入認(rèn)購期權(quán)
B、賣出認(rèn)購期權(quán)
C、買入認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出認(rèn)沽期權(quán)
單項(xiàng)選擇題
苗先生認(rèn)為甲股票在剩余一周時(shí)間內(nèi)不會(huì)發(fā)生太大的波動(dòng)，其用甲股票的認(rèn)沽期權(quán)做了蝶式套利，其18、20、22元行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格分別為0.4；0.8；2，則該策略的每股最大盈利和最大風(fēng)險(xiǎn)分別是（）元。
A、1.2；-0.8
B、1.6；-0.4
C、2；-2
D、以上均不正確
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)沽期權(quán)PL，行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)沽期權(quán)PH，如何構(gòu)建牛市認(rèn)沽價(jià)差策略（）。
A、買入PL，賣出PH
B、買入PL，買入PH
C、賣出PL，賣出PH
D、賣出PL，買入PH
單項(xiàng)選擇題
某投資者賣出一份行權(quán)價(jià)格為90元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為2元（每股），期權(quán)到期日的股票價(jià)格為95元，則該投資者的損益為（）元。
A、-2
B、2
C、5
D、7
單項(xiàng)選擇題
某投資者賣出一份行權(quán)價(jià)格為85元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為2元（每股），期權(quán)到期日的股票價(jià)格為90元，則該投資者的損益為（）元。
A、-3
B、-2
C、5
D、7
單項(xiàng)選擇題
馮先生以0.8元賣出開倉行權(quán)價(jià)為40元的某股票認(rèn)購期權(quán)（合約單位為10000股），到期日標(biāo)的股票價(jià)格為41元，則陳先生此操作的盈虧情況為（）。
A、—18000元
B、—8000元
C、—2000元
D、2000元
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于現(xiàn)價(jià)為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為12元、1個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為0.25元，則該認(rèn)沽期權(quán)合約的delta值大致為（）
A.0.53
B.-0.92
C.-0.25
D.-0.51
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金最接近（）元。
A、980
B、1760
C、3520
D、5300

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下列關(guān)于保證金的說法正確的是（）。

你可能感興趣的試題

某投資者賣出股票認(rèn)沽期權(quán)，是因?yàn)樵撏顿Y者認(rèn)為未來的股票行情是（）。

當(dāng)投資者預(yù)計(jì)股價(jià)近期上漲概率較小或想為股票鎖定賣出價(jià)時(shí)，可以（）。

對(duì)于行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)沽期權(quán)PL，行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)沽期權(quán)PH，如何構(gòu)建牛市認(rèn)沽價(jià)差策略（）。

某投資者賣出一份行權(quán)價(jià)格為90元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為2元（每股），期權(quán)到期日的股票價(jià)格為95元，則該投資者的損益為（）元。

某投資者賣出一份行權(quán)價(jià)格為85元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為2元（每股），期權(quán)到期日的股票價(jià)格為90元，則該投資者的損益為（）元。

馮先生以0.8元賣出開倉行權(quán)價(jià)為40元的某股票認(rèn)購期權(quán)（合約單位為10000股），到期日標(biāo)的股票價(jià)格為41元，則陳先生此操作的盈虧情況為（）。

對(duì)于現(xiàn)價(jià)為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為12元、1個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為0.25元，則該認(rèn)沽期權(quán)合約的delta值大致為（）

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金最接近（）元。

下列關(guān)于保證金的說法正確的是（）。

你可能感興趣的試題

某投資者賣出股票認(rèn)沽期權(quán)，是因?yàn)樵撏顿Y者認(rèn)為未來的股票行情是（）。

當(dāng)投資者預(yù)計(jì)股價(jià)近期上漲概率較小或想為股票鎖定賣出價(jià)時(shí)，可以（）。

對(duì)于行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)沽期權(quán)PL，行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)沽期權(quán)PH，如何構(gòu)建牛市認(rèn)沽價(jià)差策略（）。

某投資者賣出一份行權(quán)價(jià)格為90元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為2元（每股），期權(quán)到期日的股票價(jià)格為95元，則該投資者的損益為（）元。

某投資者賣出一份行權(quán)價(jià)格為85元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為2元（每股），期權(quán)到期日的股票價(jià)格為90元，則該投資者的損益為（）元。

馮先生以0.8元賣出開倉行權(quán)價(jià)為40元的某股票認(rèn)購期權(quán)（合約單位為10000股），到期日標(biāo)的股票價(jià)格為41元，則陳先生此操作的盈虧情況為（）。

對(duì)于現(xiàn)價(jià)為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為12元、1個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為0.25元，則該認(rèn)沽期權(quán)合約的delta值大致為（）

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金最接近（）元。

下列關(guān)于保證金的說法正確的是（）。

某投資者賣出股票認(rèn)沽期權(quán)，是因?yàn)樵撏顿Y者認(rèn)為未來的股票行情是（）。

當(dāng)投資者預(yù)計(jì)股價(jià)近期上漲概率較小或想為股票鎖定賣出價(jià)時(shí)，可以（）。

對(duì)于行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)沽期權(quán)PL，行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)沽期權(quán)PH，如何構(gòu)建牛市認(rèn)沽價(jià)差策略（）。

某投資者賣出一份行權(quán)價(jià)格為90元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為2元（每股），期權(quán)到期日的股票價(jià)格為95元，則該投資者的損益為（）元。

某投資者賣出一份行權(quán)價(jià)格為85元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為2元（每股），期權(quán)到期日的股票價(jià)格為90元，則該投資者的損益為（）元。

馮先生以0.8元賣出開倉行權(quán)價(jià)為40元的某股票認(rèn)購期權(quán)（合約單位為10000股），到期日標(biāo)的股票價(jià)格為41元，則陳先生此操作的盈虧情況為（）。

對(duì)于現(xiàn)價(jià)為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為12元、1個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為0.25元，則該認(rèn)沽期權(quán)合約的delta值大致為（）

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金最接近（）元。