投資學章節(jié)練習(2020.04.25)

來源：考試資料網(wǎng)

1 一股票的看跌期權(quán)的價值是與以下因素積極相關(guān)的，除了（）。

2 教材中“地上的鈔票要不要”分析了三種可能的結(jié)果，而大多數(shù)學生很難全面分析到這三種結(jié)果。這可能說明（）

3 假設有兩種收益完全負相關(guān)的證券組成的資產(chǎn)組合，那么最小方差資產(chǎn)組合的標準差為一個（）的常數(shù)。

4 構(gòu)建一個無風險套利組合，需要滿足以下哪幾個條件（）。

5 市場上一年期國債的利率為7%，兩年期國債的利率為8%，第二年的遠期利率為（）

6 投資組合經(jīng)理A和B各管理著1000000美元的基金。A有著精確的遠見，他完美預測的看漲期權(quán)價值為180000美元。B是不完美的預測者，只能預測到牛市的60%和熊市的70%，則B的時機選擇能力的正確測度指標為（）。

7.判斷題在可轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行契約中應明確規(guī)定轉(zhuǎn)換期限和轉(zhuǎn)換價格。

8.判斷題套利定價模型中的各個證券的投資比例之和為1。

9 下列各說法中，屬于債券票面基本要素的是（）。

10 發(fā)行人以籌資為目的，按照一定的法律法規(guī)，向投資者出售新證券形成的市場稱為（）