銀行業(yè)初級資格考試風險管理章節(jié)練習(2018.03.16)

來源：考試資料網(wǎng)

1 澳大利亞的金融監(jiān)管當局-審慎監(jiān)管局（APRA）于2008年1月正式頒布了APS1l7監(jiān)管條例，要求將（）作為第一支柱風險進行監(jiān)管資本計量。

2 2007年，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收人證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的()等風險。

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3 管理聲譽風險的方法有（）。

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4 對其它國家或地區(qū)政府及其中央銀行債權(quán)，該國家或地區(qū)的評級為B-以下的，風險權(quán)重為（）。

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5 某一國家的不利狀況導致該地區(qū)其他國家評級下降或信貸緊縮的風險，即使這些國家并未發(fā)生這些不利狀況、自身信用狀況也未出現(xiàn)惡化，這種風險被稱為（）。

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6.判斷題經(jīng)濟資本與銀行所持有的賬面資本恒等。（）

參考答案：錯

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7 貸記卡透支按月記收（）、準貸記卡透支按月計收（）。

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8 （）是從重要的交易對手、金融工具和幣種三個角度度量，這三個方面都應占相應資產(chǎn)比重的1%以上，通過該指標可判別比較重要的批發(fā)型融資來源和重要的交易對手，引導實現(xiàn)融資來源的多元化，促進銀行的流動性安全。

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9 某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為()。

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10 2004年年初頒布的《銀行資本充足率管理辦法》，要求銀行資本充足率在2007年之前必須達到（）。

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