判斷題一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900。250美元乘以指數(shù)的期貨合約可以交易。將beta降低到0.9需要進(jìn)行多頭48張合約。（）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題公司將在一年內(nèi)購買1000單位某種商品。它決定使用期貨合約對沖其80％的敞口。當(dāng)前的現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為100美元和90美元。一年內(nèi)的現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為112美元和110美元。購買該商品的平均價格是多少？（）
A.92美元
B.96美元
C.102美元
D.106美元
2.單項選擇題以下哪一項是尾隨對沖所必要的？（）
A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對沖頭寸的價值與一份期貨合約的價值進(jìn)行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價格與遠(yuǎn)期價格
D.以上都不是
3.單項選擇題以下哪項描述了尾隨對沖？（）
A.在對沖壽命結(jié)束時增加對沖頭寸的策略
B.一種在期貨合約壽命期滿時增加對沖頭寸的策略
C.使用遠(yuǎn)期合約進(jìn)行套期時對沖比率的更精確計算
D.以上都不是
4.單項選擇題一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900?？梢越灰椎钠谪浐霞s為250美元乘以指數(shù)。將beta增加到1.8需要什么交易？（）
A.多頭192張合約
B.空頭192張合約
C.多頭96張合約
D.做空96張合約
5.單項選擇題假設(shè)商品A的月度價格變化的標(biāo)準(zhǔn)偏差為$2。商品B（與商品A相似）合約的期貨價格每月變化的標(biāo)準(zhǔn)差為3美元。期貨價格和商品價格之間的相關(guān)性是0.9。對沖一個月的商品A價格風(fēng)險時應(yīng)使用什么對沖比率？（）
A.0.60
B.0.67
C.1.45
D.0.90
最新試題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項選擇題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：單項選擇題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題