單項(xiàng)選擇題下面關(guān)于β系數(shù)，表述錯(cuò)誤的是（）

A.貝塔系數(shù)主要用于反映系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的大小
B.貝塔系數(shù)值越大，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
C.貝塔系數(shù)大于1，表示個(gè)股的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
D.貝塔系數(shù)＝-1.5，表明個(gè)股的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)小于整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下面哪兩個(gè)金融資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)性最強(qiáng)？（）

A.相關(guān)系數(shù)等于0
B.相關(guān)系數(shù)等于0.9
C.相關(guān)系數(shù)等于0.5
D.相關(guān)系數(shù)等于-0.96

2.單項(xiàng)選擇題下面有關(guān)資產(chǎn)組合有效邊界，表述錯(cuò)誤的是（）

A.有效邊界上的任何一點(diǎn)，都是風(fēng)險(xiǎn)既定下回報(bào)最大化，或者是回報(bào)既定下風(fēng)險(xiǎn)最小化
B.兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的資產(chǎn)組合，其有效邊界是一條上凸的曲線
C.三個(gè)以上資產(chǎn)構(gòu)成的組合，其有效邊界是一條直線
D.當(dāng)資產(chǎn)組合中包含有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)，該組合的有效邊界將成為一條由無風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)點(diǎn)出發(fā)，向風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合有效邊界引出的一條切線

3.單項(xiàng)選擇題有兩項(xiàng)金融資產(chǎn)，它們的預(yù)期收益率均為5%，其中資產(chǎn)1的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，資產(chǎn)2的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，那么下面表述錯(cuò)誤的是（）

A.兩項(xiàng)資產(chǎn)的預(yù)期回報(bào)相同
B.資產(chǎn)1優(yōu)于資產(chǎn)2
C.資產(chǎn)1的波動(dòng)性比資產(chǎn)2的要小
D.資產(chǎn)1的風(fēng)險(xiǎn)比資產(chǎn)2的要大

4.單項(xiàng)選擇題一項(xiàng)金融資產(chǎn)的整體收益率用什么來刻畫？（）

A.價(jià)格
B.對(duì)數(shù)收益率
C.百分比收益率
D.預(yù)期收益率

5.單項(xiàng)選擇題下面有關(guān)預(yù)期收益率的表述，錯(cuò)誤的是（）

A.預(yù)期收益率和預(yù)期回報(bào)率是同一個(gè)概念
B.預(yù)期收益率是收益率的概率加權(quán)平均值
C.預(yù)期收益率是一個(gè)隨機(jī)變量
D.預(yù)期收益率用于刻畫金融資產(chǎn)的平均回報(bào)