A.滾動(dòng)套期保值
B.市場(chǎng)對(duì)沖
C.優(yōu)化套期保值比率
D.選擇期貨標(biāo)的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.國債期貨
B.農(nóng)產(chǎn)品期貨
C.歐洲美元期貨
D.外匯期貨
A.4000
B.3500
C.3000
D.6000
A.基差擴(kuò)大
B.基差縮小
C.跨期基差擴(kuò)大
D.跨期基差縮小
A.實(shí)物交割
B.對(duì)沖平倉
C.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨
D.現(xiàn)金結(jié)算
A.期貨保證金交易制度的實(shí)施，降低了期貨的交易成本
B.期貨交易保證金為期貨合約的履行提供了有效的財(cái)力擔(dān)保
C.保證金是交易所調(diào)控投機(jī)規(guī)模的重要手段
D.將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在交易全過程的一個(gè)相對(duì)最小的時(shí)間單位內(nèi)
最新試題
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。
就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。
期貨交易雙方不需要交納保證金。
場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)與場(chǎng)外市場(chǎng)的區(qū)別包括（）
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。
最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。